Taxa fixa de gestão de dinheiro forex

Rácio Fixo e Fracionário Fixo Estilos de Gestão de Dinheiro Ao longo dos anos, os day traders desenvolveram muitas formas diferentes de gerir o seu dinheiro. Algumas delas estão enraizadas na superstição, mas a maioria é baseada em diferentes teorias estatísticas de probabilidade. A idéia subjacente é que você nunca deve colocar todo o seu dinheiro em um único negócio, mas sim colocar em um montante que seja apropriado, dado o nível de volatilidade. Caso contrário, você corre o risco de perder tudo. Calcular o tamanho da posição sob muitas dessas fórmulas é algo complicado. Por isso, as empresas de corretagem e os pacotes de software de negociação geralmente incluem calculadoras de gerenciamento de dinheiro. Fracionado fixo O comércio fracionário fixo pressupõe que você deseja limitar cada transação a uma parte do conjunto de sua conta total, geralmente entre 2 e 10 por cento. Nesse intervalo, você negocia uma porcentagem maior de dinheiro em negócios menos arriscados e no final menor da escala para negócios mais arriscados. A equação para calcular as proporções comerciais fracionárias fixas. N é o número de contratos ou ações de ações que você deve negociar, f é a fração fixa de sua conta que você decidiu negociar, patrimônio é o valor de sua conta total e risco comercial é a quantia que você pode perder em a transação. Como o risco de negociação é um número negativo, você precisa convertê-lo em um número positivo (valor absoluto) para fazer a equação funcionar. Isso significa que, se você decidiu limitar cada negociação a 10 de sua conta, se tiver uma conta de 20.000 e o risco de perda for 82113.500, sua negociação deverá ser a seguinte: Um exemplo de um cálculo de fração fixa . É claro que você provavelmente não pode negociar .57 de um contrato, portanto, nesse caso, você teria que arredondar para um. Taxa fixa O sistema de gerenciamento monetário de taxa fixa é usado em opções de negociação e futuros. A ideia por trás da negociação fixa é ajudá-lo a aumentar sua exposição ao mercado e, ao mesmo tempo, proteger seus lucros acumulados. Para encontrar o número ideal de opções ou contratos futuros a negociar, N, use esta equação: A equação para calcular proporções de negociação de proporção fixa. P é o seu lucro acumulado até o momento, e o triângulo, delta, é o valor em dólar que você precisaria antes de negociar um segundo contrato ou outro lote de ações. (Este não é o mesmo delta que é uma medida de volatilidade.) Por exemplo, a margem mínima para um contrato de futuros do Chicago Mercantile Exchange E-Mini SampP 500 é de 3.500. Até que você tenha outros 3.500 em sua conta, você não pode negociar um segundo contrato. Se você estiver usando uma taxa fixa de gerenciamento de dinheiro para negociar esse futuro, seu delta será de 3.500. Se o seu delta for 3.500 e você tiver 10.000 em lucros contábeis, deverá negociar 1.2 contratos (ver figura). Na realidade, isso significa que você só pode negociar um contrato ou dois contratos, nada entre eles. Essa é uma das imperfeições da maioria dos sistemas de gerenciamento de dinheiro. Um exemplo usando o cálculo da taxa fixa. Taxa fixa generalizada MM Registrado em maio de 2009 Status: midnight marauder 63 Mensagens Estou abrindo um tópico para discutir uma fórmula de Gerenciamento de Dinheiro que eu chamo de Índice Fixo Generalizado. Eu também o chamo de Shifted Power MM porque quando ajustei pela primeira vez os tamanhos de posição da razão fixa, isso resultou em uma equação chamada, você adivinhou, mudou a potência. Vou trabalhar em alguns posts, para cobrir todas as bases. Ele é baseado no livro de Ryan Jones sobre MM, exceto que minha versão do Fixed Ratio não te prende a um tamanho de lote específico, o que é uma melhoria importante, especialmente quando você está lidando com mini ou micro lotes. Comentários e críticas são bem-vindos aqui, apenas tente mantê-lo no tópico, e por favor, deixe-me completar minha primeira série de posts (será óbvio quando eu terminar, vou incluir uma planilha do Excel no final). Nota: o anexo no post 11 está desatualizado, o que está no topo da página 3 é atual e eu também estou anexando aqui. GenFixedRatio. xls 24 KB 1.274 Download Enviada Maio 29, 2009 4:29 pm Cadastrou-se em maio de 2009 Status: Meia-noite marauder 63 Posts O tipo mais simples de MM não é MM, em outras palavras, o tamanho da posição fixa. Você decide trocar um lote padrão por comércio e nunca aumentar ou diminuir o tamanho de suas posições: você negocia sempre um lote. O dimensionamento de posição fixa é ideal para backtesting, porque permite ver o desempenho bruto de um método de negociação - mas geralmente não deve ser usado em uma conta ativa. De longe, a abordagem de MM mais amplamente utilizada e recomendada é aplicar uma fração fixa (por exemplo, 2) ao patrimônio de sua conta e nunca arriscar mais do que esse valor em uma negociação. Algumas pessoas baseiam-se no stop loss, outras no desempenho histórico médio de um método de negociação. De qualquer forma, isso equivale basicamente à mesma coisa. Isso é muito melhor do que usar um tamanho de posição fixo, pela simples razão de que, à medida que sua conta cresce, o tamanho da sua posição também aumenta, o que cria um crescimento exponencial. Um método de negociação que faz 10 lucros por ano negociando lotes fixos pode gerar 50 ou 100 lucros por ano usando a fração fixa MM. Embora este seja um exemplo hipotético, ilustra o poder e a importância da gestão adequada do dinheiro. Registrado em maio de 2009 Status: midnight marauder 63 Posts Na superfície, a fração fixa MM parece uma solução ideal, mas tem uma falha fundamental, que muitas pessoas ignoram. Não é uma falha fatal, e algumas pessoas podem até não considerá-lo um problema (essas pessoas provavelmente já têm grandes contas de negociação), mas uma falha, no entanto. Vamos dar um exemplo para ilustrar isso. Joe tem uma conta de negociação com 10.000, e decide que ele vai dimensionar suas posições com base em uma fração fixa de 2 de seu patrimônio. No início, Joe está arriscando 200 (2 de 10.000) por comércio. Esses 200 negócios precisam ter lucro de 10.000 antes que Joe arrisque 400 por negociação. Nesse ponto, os 400 comércios precisam fazer outros 10.000 em lucros antes que Joe arrisque 600 por negociação, e assim por diante. Os 600 negócios precisam criar 10 mil em lucros antes que 800 sejam arriscados, etc. Assim, no início, 200 de risco precisam gerar 10 mil em lucros (em uma sequência de negociações), mas uma vez que a conta tenha crescido para 40 mil, a cada 200 arriscado só precisa criar 2.500 em lucros antes que o tamanho da posição seja aumentado para o próximo nível. Em outras palavras, o dinheiro de Joes tem que trabalhar 4 vezes mais quando ele tem 10k, comparado a quando ele tem 40k, para alcançar o próximo passo ou o nível do tamanho da posição. Ryan Jones chama isso de realização "cualqual" e o identifica como a falha central de todas as fórmulas fixas de fração de MM. A premissa por trás do Fixed Ratio MM é que os passos ou níveis de uma sequência de gerenciamento de dinheiro devem ser igualmente fáceis de alcançar, independentemente do saldo de sua conta a qualquer momento. A fração fixa garante um risco constante à medida que sua conta cresce, mas impõe realizações desiguais: seu dinheiro tem que ser mais difícil quando sua conta é pequena, em comparação a quando sua conta é grande. O rácio fixo MM utiliza um risco variável para garantir um rácio constante entre o tamanho da posição e a taxa a que os tamanhos das posições aumentam: o seu risco é maior quando a sua conta é pequena do que quando a sua conta é grande. Deixarei como um exercício para o leitor determinar qual abordagem é melhor para eles, não estou aqui para provar que um é melhor que o outro, eles são simplesmente diferentes. Se você se arriscar 100 de 100.000, ou você quer preservar um pouco desse capital? Você arrisca mais quando tem menos, porque o crescimento da equidade é mais importante do que a preservação do capital (já que você não tem quase nada a perder). Você arrisca menos quando tem mais, porque a preservação do capital é mais importante do que o crescimento da equidade (já que você pode viver do seu retorno). Se você concordar com essa lógica, a Taxa Fixa MM pode ser para você. No entanto, a fórmula apresentada por Ryan Jones é um pouco inflexível e não é adequada para forex onde tamanhos de lotes fracionários (mini e micro) estão disponíveis. Membro Comercial Registrado em Out 2006 1.022 Posts Subscrito porque tenho uma pergunta sobre o post 3, mas aguardarei até concluir sua série inicial de postagens. Good stuff Participa desde abril de 2007 Status: Negociação Naked 24/7 16 Posts Registrado em maio de 2009 Status: Membro 285 Posts Great post Estou ansioso para ouvir mais. Junte-se a maio de 2009 Status: midnight marauder 63 Posts Vamos olhar outro exemplo para descobrir uma característica interessante de taxa fixa que poderia causar problemas se você acabou de usar a fórmula original às cegas. Bem, olhe duas contas hipotéticas: Conta A Saldo Inicial: 1.000 Lotes Iniciais: 0.1 Delta: 500 Conta B Saldo Inicial: 10.000 Lotes Iniciais: 1.0 Delta: 5.000 Se você apenas olhar para isto, você pode pensar que os dois são equivalentes. Em um estamos aumentando de um lote para dois quando cada lote gera 5.000 em lucro no outro estamos aumentando de um mini lote (0.1 lotes padrão) para dois quando cada mini-lote gera 500 em lucro. No entanto, como o delta é dez vezes maior na conta B, as duas contas terão desempenho muito diferente: Balanço - Posição A - Posição B 1.000 - 0.1 - 0 2.500 - 0,3 - 0 7.500 - 0,5 - 0 10,000 - 0,6 - 1,0 15,000 - 0,8 - 2,0 25,000 - 1,0 - 3,0 Observe como na conta B, se você cair para menos de 7.500, você não pode mais negociar, e na conta A, quando chegar 10.000 você já está no modo “preservação capital” (seus tamanhos de posição aumentarão muito lentamente em comparação com o seu saldo). O tamanho do lote base e o delta têm um grande papel a desempenhar na forma como o MM irá funcionar à medida que a sua conta cresce. No entanto, a fórmula original de relação fixa não é muito flexível a este respeito, ela sempre escala a sua posição com base em uma "quantum" (e se isso é um padrão, mini ou micro lote fará uma grande diferença). A outra coisa que temos de lidar no forex é que 1 lote não é o mesmo que outro. Se você tem uma conta em USD, 1 lote de GBPJPY é um pouco diferente de 1 lote de AUDCHF. Então, de agora em diante, geralmente não falarei sobre o tamanho da posição em termos de lotes, mas em termos de alavancagem real. Se você tiver uma conta de 10.000 e sua posição tiver um valor de 10.000 (0,1 lote de um par com base em USD), estará usando alavancagem de 1: 1. Na mesma conta, se a sua posição tiver um valor de 100.000 USD, você está usando uma alavancagem de 10: 1. Dimensionar nossas posições com base na alavancagem permite duas coisas: separa a fórmula MM de uma moeda específica e permite que você defina seu tamanho de posição entre aspas para o que quiser, dando a você mais controle sobre seu MM (comparado ao uso de lote1 como base tamanho da posição como nos exemplos no post anterior). Entrou em Maio de 2009 Status: Meia-noite marauder 63 Posts Há mais alguns pontos que ainda não foram abordados, mas vou fechá-lo aqui por agora e deixá-los entrar em discussão. Eu estou anexando uma planilha que eu uso para o meu MM. Aqui estão algumas instruções sobre como usá-lo. Há duas planilhas, uma para a fórmula de taxa fixa generalizada, que calcula sua alavancagem de base, considerando o saldo de sua conta, e outra para ajustar essa alavancagem de base com base na expectativa de cada uma de suas estratégias de negociação. A fórmula principal tem quatro parâmetros: Account Equity: é quanto dinheiro você tem em sua conta agora. Offset: pode ser usado para emular o rácio fixo tradicional, mas normalmente eu o defino como 0. Target Balance: este é basicamente o rácio fixo quotdeltaquot, o seu MM irá incrementar em passos deste montante (na verdade, o delta é o saldo alvo menos offset) . Alavancagem Alvo: a alavancagem base que você deseja usar em seu saldo alvo. Quando seu patrimônio é menor do que seu saldo alvo, a alavancagem será maior quando o seu patrimônio é maior do que o seu saldo alvo, a alavancagem será gradualmente reduzida. Note que sua alavancagem será o dobro deste valor quando seu patrimônio chegar a zero (offset). Observe que, se você trocar pares EUR ou GBP, também será necessário certificar-se de que os valores EUR e GBP estejam atualizados. Você pode achar que precisa adicionar outras moedas aqui, por exemplo AUD, NZD ou CHF, dependendo de quais pares você negocia. Os seguintes valores serão calculados com base nas quatro variáveis: Shifted Power: este é basicamente o seu progresso em direção ao seu saldo alvo, você não precisa usar esse valor diretamente, pois tudo o mais é calculado para você. Alavancagem Base: esta é sua alavancagem base, que será ajustada com base na expectativa de cada estratégia de negociação (veja a próxima planilha). Lotes de Base, Lotes de EUR, Lotes de GBP: Alavancagem base convertida em lotes padrão. Eu recomendo que você também use a segunda planilha, especialmente se você negociar várias estratégias. A segunda planilha ajustará a Alavancagem Base de acordo com a expectativa matemática de cada estratégia de negociação. Para cada estratégia, insira sua média de ganhos, média de perda e vitória. A planilha calculará a alavancagem real e o tamanho da posição em lotes. Por favor, note que eu acabei de adicionar o "quotoffset" de volta ao mix, e que erros resultarão se o seu patrimônio for menor que o offset. Eu sempre defino o deslocamento para 0, porque isso faz mais sentido para mim. Eu adicionei o offset de volta no caso de alguém querer usar isso para calcular o rácio fixo do estilo Ryan Jones. Eu recomendo que você também use a segunda planilha, especialmente se você negociar várias estratégias. A segunda planilha ajustará a Alavancagem Base de acordo com a expectativa matemática de cada estratégia de negociação. Para cada estratégia, insira sua média de ganhos, média de perda e vitória. A planilha calculará a alavancagem real e o tamanho da posição em lotes. Hmm - obrigado pela planilha, que pode ser útil. Eu poderia contar uma história ou duas sobre Ryan Jones - eu o conheci uma vez em um McDonalds na Flórida (verdadeiramente). Por que esperar para fazer 10.000 em lucros antes de aumentar o risco quando você poderia fazê-lo com um lucro simples? Eu simplifiquei o exemplo para fins de ilustração. Eu poderia ter baixado para cada incremento de 0,1 ou até mesmo para cada incremento de 0,01, no entanto a dinâmica permanecerá a mesma. Ainda seria o mesmo se você pudesse trocar em incrementos de lote de 0,000000001, ou o que você tem. Por exemplo, para ir de 1,00 lote a 1,01 lote, seu 200 de risco precisa gerar 100 para ir de 1,01 a 1,02, a cada 200 que você arrisca gerar 99,01 de 1,02 a 1,03, é 98,04 e assim por diante. A característica básica do MM fracionário fixo é que seu risco permanece constante, independentemente do saldo da conta, e o tamanho da posição aumenta cada vez mais rapidamente à medida que sua conta cresce. O outro lado disso é que o seu dinheiro tem que ser “trabalhado com mais força” quando o seu saldo é baixo, como o exemplo acima pretende ilustrar. Com a taxa fixa, o tamanho da posição é aumentado a uma taxa constante, mas você tem mais risco quando o saldo da sua conta é baixo e reduz o risco à medida que seu patrimônio cresce, o que ajuda a preservar seu capital. Isso responde à sua pergunta? Não exatamente eu disse que 200 de risco precisa produzir 100, 99, 98 em lucros. Obviamente, quando você está negociando 1,02 lotes (em nosso exemplo), seu risco real é de 204. Esses 204 precisam produzir 100 em lucros, portanto, por extensão, o quoteach 200 precisa produzir (200/204 100) ou 98,04. Uma maneira melhor de ver isso pode ser difícil, pois cada dólar que ponho na linha tem que funcionar antes de aumentar meu tamanho de posição. No nosso exemplo, seu dinheiro tem que trabalhar duas vezes mais quando seu saldo é de 10k, comparado a quando é 20k. Aqui estamos medindo o "trabalho" em termos de quão rápido seu tamanho de posição está aumentando. Compare isso com um exemplo de razão fixa com saldo inicial de 10k e delta de 5k: 10k - troca 1 lote 15k - troca 2 lotes 25k - troca 3 lotes 40k - troca 4 lotes Para ir de 1 a 2 lotes, você precisa de 5000 lucros ( cada dólar arriscado precisa gerar 25) - para ir de 2 a 3 lotes você precisa de 10000 de lucro (cada dólar arriscado precisa gerar 25) - para ir de 3 a 4 lotes você precisa de 15000 lucro (cada dólar precisa gerar 25 ). Em maio de 2009 Status: midnight marauder 63 Posts Continuando o exemplo acima vamos ver como aumentaríamos nosso tamanho de posição usando fração fixa MM 10k - negocie 1 lote 20k - negocie 2 lotes 30k - negocie 3 lotes 40k - negocie 4 lotes Para chegar 20k, cada dólar arriscado precisa gerar 50 para chegar a 30k, cada dólar arriscado precisa gerar 25 para chegar a 40k, cada dólar precisa gerar 16,67. (Estou voltando ao exemplo simplificado de lotes inteiros, espero que possamos concordar que seria o mesmo se estivéssemos discutindo lotes fracionários.) Observe também o que acontece quando você passa 40k, tanto para FF como para FR. Com relação fixa, embora tenha sido mais arriscado chegar a esse nível, após esse nível seu risco é menor do que com a fração fixa. Em outras palavras, você experimentaria um crescimento mais rápido até esse nível, e então um crescimento mais lento e menos risco (preservando o capital) após esse nível. Se você acha que isso é uma boa ideia ou não, é uma questão de gosto pessoal. Mas espero que possamos, pelo menos, concordar com as qualidades básicas destas duas estratégias MM. Relação fixa Gestão do Dinheiro Eu sou novo no forex, tenho negociado por 3 semanas na conta demo. Agora estou configurando meu MM para minha conta real. Depósito é de 1000 eur. Id como vocês para me ajudar a implementar um Fixed Ratio MM (fração fixa não). Você poderia me indicar como escolher um Delta e uma perda máxima? O que devo procurar? Aqui está um relatório da minha conta demo, se puder ajudar a configurar meu MM. Eu sei que corri riscos. Negociando 1.0 lotes para uma conta de 5k, por isso preciso da sua ajuda para obter um MM real. Basta dar uma rápida olhada em sua declaração, há alguns pontos que eu sinto que precisam ser abordados antes de qualquer outra coisa. Há muitos negócios em que você está sobrecarregando seu risco com o fator de correlação, ou seja, você tem as mesmas posições em pares semelhantes. Se você está comprando sua exposição às flutuações do dólar, então escolha um e troque o tamanho normal do seu lote (quando tiver resolvido) ou reduza o tamanho do seu lote e troque ambos. Se você verificar através de sua declaração, há vários exemplos disso. A outra coisa que salta é a seguinte: qual é a sua estratégia? Na imagem abaixo você passou de um tempo curto para o longo de NZDJPY no espaço de 13 segundos. se eu ler a declaração correta. Coloque esses dois fatores juntos e serei tentado a dizer que talvez seja cedo demais para pensar em ir ao vivo. Um mês realmente não é tempo suficiente para basear-se em arriscar dinheiro nessa área. No que diz respeito à sua questão, há algumas coisas no meu tópico com links para como resolver o risco, mas em poucas palavras, mantenha seu risco para um máximo de 1 de sua conta em todos os momentos. Posições que não duram no tempo são erros da minha parte ao entrar em um pedido, como sou novo no Metatrader. É por isso que você precisa demonstrar mais. Erros em contas de demonstração NÃO custam dinheiro. Há muitas coisas para aprender então por que pagar por erros mais cedo do que você tem que Quando você diz que eu deveria arriscar 1 da minha conta, isso significa que eu deveria definir uma parada para uma redução de 1 no par Estou negociando Não em termos simples você pegaria sua conta de 1000 euros e encontraria um desses 10 euros. Então, 10 euros é a maior parte do risco de qualquer negociação, ou qualquer grupo de negócios, ou seja, se você quisesse negociar dois pares ao mesmo tempo em que dividia os 10 euros em 5 transações de euro em cada par. Sem entender a alavancagem e escolher o tamanho correto da posição para se adequar ao seu método, você terá dificuldades. Se você for ao Post 19 em meu tópico Ajudando Novatos (link abaixo), ele será explicado com mais detalhes, e há outros links para o material do MM.