Sistema de negociação de futuros mecânicos

Sistema de negociação de futuros mecânicos
Andrômeda & amp; Pegasus Futures Trading Systems - Construído para durar!
Lançado ao público em outubro de 2003.
Jan 1980 - Abr 2015 Amostra 22 Carteira de Mercado.
Lucro Líquido Total: $ 2, 839.164. Lucro Médio por Ano: $ 8 0,452.
Andrômeda & amp; Pegasus Combinação com 22 Portfólio de Amostra de Mercado: Milho, Índice de Dólar, Paládio, T-Notes de Cinco Anos, Açúcar,
Moeda Euro, Iene Japonês, Óleo para Aquecimento, Gás Natural, Trigo de Kansas City, 10 Anos T-Note, Eurodólar, Franco Suíço, Dólar Australiano,
Alimentador Bovino, Algodão, Arroz Rude, 30 Anos de Obrigações dos EUA, 2 Anos T-Notes, Petróleo Bruto, Gasolina sem Chumbo, Cobre de Alto Grau.
Testado em 1º de janeiro de 1980 e 1980; 15 de abril de 2015. (35 anos ou mais)
US $ 50 deduzidos por troca por comissão & amp; deslizamento.
Nenhum Capital Inicial Aplicado. Apenas Lucros Líquidos Mostrados.
Baseado em contratos únicos por comércio.
* NOTA: as linhas verticais verticais no gráfico acima mostram as datas de lançamento. Andromeda foi lançado em abril de 2002 enquanto Pegasus in.
Outubro de 2003, daí as duas linhas verdes verticais, uma para a data de lançamento de cada sistema. O desempenho à esquerda da linha é pré-lançamento.
desempenho e desempenho à direita é pós-lançamento, ou seja, desempenho em dados não testados que não estavam disponíveis (não havia acontecido.
ainda) quando os sistemas foram liberados ao público em abril de 2002 e outubro de 2003, respectivamente. Estes são os mesmos sistemas com um.
Histórico de 32 anos, incluindo quase uma década de desempenho de POST-RELEASE para fazer backup. Nossos sistemas não são apenas mais dois anos.
maravilha. Enquanto eles têm seus períodos de saque (como todos os sistemas de negociação), eles são feitos para durar!
Por favor, visite as páginas de Andromeda e Pegasus Performance neste site, bem como a página Combinações de Sistema para ver várias.
exemplos de portfólios para diferentes tamanhos possíveis de conta inicial, que incluem dados detalhados de desempenho e relatórios de análise de redução.
Totalmente Mecânica: 100% de sistemas de negociação objetiva & # 8211; sem adivinhação ou interpretação subjetiva. Baseado inteiramente em simples.
Uma década de desempenho rentável no POST-RELEASE & # 8211; Sim, houve perda de períodos / rebaixamentos (todos os sistemas têm), no entanto.
Andrômeda & amp; Pegasus continuou a executar como esperado. Eles não se tornaram apenas mais uma nova sensação de marketing que se desfez.
e quebrou um par de anos após o lançamento!
Sistemas Totalmente Divulgados / Totalmente Transparentes: Não há caixas pretas, fechaduras, chaves requeridas, senhas ou qualquer coisa dessa natureza. Todas as regras.
e a lógica de negociação totalmente revelada e explicada grosseiramente em inglês simples. Você vai conhecer e entender a lógica e as razões por trás.
cada sinal de comércio. O código fonte também é totalmente divulgado. O código fonte da TradeStation é totalmente visível no desenvolvimento da TradeStation.
meio Ambiente. Em resumo: você saberá tanto quanto o desenvolvedor - nada reteve !!
Sistemas Multi Commodity: Negocie lucrativamente em um espectro diversificado de mercados. Mesmas regras e valores de parâmetros aplicados a todos.
Não otimizado: use exatamente as mesmas regras / valores lógicos e de parâmetros em todos os mercados. Nenhum ajuste de curva. Os resultados dos testes de amostra foram.
consistente com os exemplos, e agora confirmado com quase uma década de desempenho consistente pós-lançamento.
Sistemas simples com um conjunto simples de regras com poucos parâmetros: Isso aumenta a probabilidade de robustez - a probabilidade de futuro.
o desempenho será semelhante aos resultados de testes históricos hipotéticos. Pergunte aos verdadeiros especialistas & # 8211; a simplicidade é melhor!
Adaptável para vários tamanhos de conta: Diferentes portfólios recomendados sugeridos para diferentes tamanhos de conta sem significativamente.
alterando retornos proporcionais em uma base de porcentagem. Contas de tamanho pequeno, médio, grande e profissional podem ser negociadas com o mesmo.
sistemas. Acomodar comerciantes com todos os tamanhos de conta.
Fácil de negociar: todas as ordens, ordens de entrada e saída são executadas na próxima barra diária / sessão de negociação do dia seguinte & # 8211; não há necessidade de monitorar.
os mercados durante o dia.
Lógica de Negociação Totalmente Simétrica: Sem preconceitos em relação a negócios longos ou curtos e pode ser curta com a mesma facilidade do tempo.
Use os dados da barra diária do final do dia: pode ser usado com dados de praticamente qualquer fornecedor que forneça dados de barra diários confiáveis ​​no final do dia.
Pode aplicar o dimensionamento de posição / gerenciamento de dinheiro: totalmente adaptável para negociação de várias unidades e empregando praticamente qualquer posição.
Dimensão / fórmula de gerenciamento de dinheiro. Veja nossos exemplos onde uma fórmula simples de gerenciamento de dinheiro fracionário fixo é aplicada. Isso resulta.
em crescimento exponencial versus crescimento linear em sua conta.
Testado e verificado pela Futures Truth, uma entidade terceirizada independente dedicada a testar e rastrear sistemas de negociação. Nós.
recomendo que você obtenha uma carta de opinião particular em Andromeda & amp; Pegasus da Futures Truth, juntamente com os resultados dos testes em nossos sistemas.
A verdade dos futuros pode ser alcançada através do telefone em 1 (828) 697-0273 (EUA).
Não correlacionado com o mercado de ações: commodities & amp; moedas são quentes, e provavelmente continuará no futuro previsível. Ótima maneira de.
diversifique seus investimentos. Também pode ser curto com a mesma facilidade.
Programas Broker Assist disponíveis: Veja nossa página de Broker Assist neste site para informações.
ATENÇÃO: Manuais do usuário estão disponíveis sem custo e sem ter que comprar. Por favor, visite os Manuais do Usuário Download Grátis.
página no nosso site para obter instruções de download.
RESULTADOS. HÁ RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL NA NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS OU COM QUALQUER SISTEMA OU PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO. CUIDADO.
AVALIAÇÃO DA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL DEVE SER FEITA ANTES DE DECIDIR O COMÉRCIO NOS FUTUROS.
MERCADOS OU QUALQUER SISTEMA OU METODOLOGIA DE NEGOCIAÇÃO.
Por favor, note: Todos os números de desempenho e ilustrações foram obtidos usando o back testing histórico em um computador e não são os resultados de.
uma conta real. Nenhuma garantia é inferida de que o desempenho futuro será como os resultados mostrados. Negociação de futuros envolve risco. Existe um.
risco de perda na negociação de Futuros de Commodities.
Declaração de Obrigação do Governo dos EUA - Commodity Futures Trading Commission A negociação de futuros tem grandes recompensas em potencial, mas também.
grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados futuros. Não negocie com.
dinheiro que você não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender futuros. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer.
conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos discutidos neste site. O desempenho passado de qualquer sistema de negociação.
ou metodologia não é necessariamente indicativa de resultados futuros.
AVISO: “RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITOS.
ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES.
Para aqueles mostrados. DE FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE DIFERENCIADAS ENTRE DESEMPENHO HIPOTÉTICO.
RESULTADOS E OS RESULTADOS REALIZADOS SUBSEQÜENTEMENTE ATINGIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR.
BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, O COMÉRCIO HIPOTÉTICO NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO E NÃO HIPOTÉTICO.
O REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, O.
A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR, APESAR DAS PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO.
PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR COM ATUALIDADE OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES.
RELACIONADO COM OS MERCADOS EM GERAL OU PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER.
TOTALMENTE CONSIDERADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEM.
ADVERSAMENTE AFETA OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO REAL.
A NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS ENVOLVE O RISCO. HÁ UM RISCO DE PERDA NA NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS.

Forex Mecânico
Negociação no mercado de câmbio usando estratégias de negociação mecânicas.
Como baixar dados diários cryptocurrency históricos OHLC gratuitos usando um script python.
Com o bitcoin recentemente atingindo acima dos 11.000 USD por marca BTC e outras criptomoedas como o ethereum ganhando força também, agora se tornou lugar comum para as pessoas começarem a desenvolver sistemas de negociação para o espaço criptomoeda. Um problema com isto, no entanto, é que os dados de criptomoeda não são de forma centralizada & # 8211; como dados regulares de Forex & # 8211; o que torna difícil para os comerciantes obterem uma boa fonte de dados históricos. Muitos dos repositórios de dados disponíveis online não são gratuitos # 8211; cobrando até milhares de dólares por dados & # 8211; enquanto outros contêm dados que simplesmente não são atualizados regularmente (como essa fonte de dados kaggle). Hoje vou falar sobre uma maneira fácil e confiável de obter dados de criptografia, permitindo que você atualize seus dados sempre que quiser e tenha acesso a anos de dados históricos diários para muitas criptomoedas e trocas diferentes em apenas alguns segundos.
Embora diferentes trocas ofereçam interfaces que nos permitem fazer o download de dados de cada uma delas, é bastante complicado implementar uma solução separada para baixar dados de cada troca de criptomoeda diferente. Felizmente, existe um site chamado cryptowatch que reuniu dados de criptografia de várias trocas diferentes em um recurso fácil de usar. Melhor ainda, o cryptowatch oferece uma API REST que nos permite acessar facilmente seus serviços para obter dados históricos e informações gerais sobre criptomoedas (até mesmo dados de pedidos). Hoje vamos tirar proveito de sua função de solicitação de OHLC para baixar dados históricos de seus servidores de qualquer corretor em particular que nos interessa.
O script que eu postei acima permite que você obtenha facilmente dados diários de criptografia de OHLC para qualquer troca / par que você queira que seja carregado por cryptowatch. O script python precisa ser executado com os parâmetros & # 8220; - p & # 8221; (par) e & # 8220; - e & # 8221; (troca) que dizem exatamente qual combinação de troca / par você deseja. Por exemplo, executando os scripts acima usando o comando & # 8220; python script. py - p btcusd - e kraken & # 8221; fará o download de todos os dados históricos disponíveis para o bitcoin (para o kraken de 2013 a 2017), os dados serão impressos no terminal e também salvos em um arquivo csv para carregamento / uso futuro sem ter que chamar os servidores novamente. Os preços da OHLC parecem ser preços de compra e o fuso horário das velas é GMT 0: 00.
O uso deste script também tem alguns limites, ao usar os servidores cryptowatch que você está limitado a um determinado período de tempo do servidor por hora, por isso é uma boa idéia evitar chamar scripts que solicitem muitos dados com frequência. Se você deseja atualizar seus dados com mais frequência, modifique as chamadas da API e o processamento do dataframe para anexar e modificar o arquivo de histórico completo já baixado, em vez de ter que baixar novamente todo o conjunto de dados históricos a cada vez. Também é importante notar que você também pode solicitar velas para outros períodos de tempo, se desejar, mas terá que modificar as chamadas para fazer isso (consulte a documentação do cryptowatch para obter mais informações sobre as chamadas de parâmetros para essas funções da API). Para prazos mais baixos, a quantidade total de dados disponíveis será menor e & # 8211; se o dataframe for muito pequeno & # 8211; Você provavelmente precisará de várias horas e chamadas estruturadas com os parâmetros before / after para obter todos os dados em blocos.
Também vale a pena mencionar que, embora existam várias bibliotecas python para fazer interface com a API cryptowatch & # 8211; como este e este aqui & # 8211; Não consegui que nenhuma dessas bibliotecas funcionasse corretamente, pois o processamento de dados parecia sempre me dar horários incorretos ao solicitar dados de OHLC, provavelmente devido a alguns problemas com a maneira como essas bibliotecas analisam os valores de OHLC de retorno. A maneira mais fácil que encontrei para obter os dados era gravar a chamada da REST API e, em seguida, analisar os valores do json retornados manualmente para colocá-los em um dataframe do pandas. Além de mostrar como fazer o download dos dados, o script também mostra como obter os dados em um dataframe do pandas, uma coisa muito útil se você quiser realizar alguma análise de dados ou trading em python usando esses conjuntos de dados.

Aproveite o poder dos sistemas de negociação mecânicos.
. e sobrecarregar sua negociação, automatizando-o!
Sistemas de negociação mecânicos são um dos maiores desenvolvimentos na história da negociação. Ligue-os, conecte-os ao seu corretor e eles trocarão por você. No entanto, o desenvolvimento de um bom sistema mecânico nem sempre é tão fácil, especialmente se você não está ciente das muitas armadilhas envolvidas. Embora Earik seja mais conhecido por algumas de suas abordagens discricionárias, ele começou a construir sistemas de negociação automatizados muito antes de existir a Wave59. Desde seus dias negociando sistemas de Obrigações do Tesouro no CBOT, através de seu trabalho de criação de um fundo privado para negociar o ES, ele tem mais de vinte anos de testes, ajustes e inovações em sistemas mecânicos para negociar mercados financeiros.
Este curso é sobre sistemas de negociação mecânicos. Como avaliá-los, como construí-los e como negociá-los. Mas na moda típica da Wave59, vamos fazer isso de forma um pouco diferente. Ao contrário de todos os outros sistemas existentes, você aprenderá desmontando sistemas reais e funcionais que Earik utilizou nos mercados ao longo dos anos. Estes não são sistemas simplificados, por exemplo, mas a vida real, os métodos reais de negociação que você pode utilizar hoje e implementar em sua própria negociação. Tudo é completamente revelado, incluindo o código-fonte do QScript, então se você quiser simplesmente pular o livro e negociar os sistemas, vá em frente. Você pode encontrar os scripts no apêndice.
Este é o maior livro que já publicamos e está repleto de idéias e técnicas de sistemas, além de sistemas totalmente funcionais. Um breve resumo do índice é mostrado abaixo.
Capítulo 1 Introdução.
Discute os prós e contras do sistema de negociação, quando comparado com a negociação discricionária. Os sistemas têm algumas vantagens distintas. Especificamente, eles evitam muitos problemas de estresse e psicologia que atormentam os operadores discricionários, eles podem implementar técnicas muito complicadas para serem dominadas pelos humanos, e elas podem ser facilmente alavancadas para transformar pequenas contas em incrivelmente massivas. O melhor de tudo, eles podem fazer tudo isso sem precisar de interação humana, o que os torna ideais para pessoas que têm coisas melhores para fazer durante o dia do que olhar para gráficos de preços.
Capítulo 2: O relatório do sistema explicado.
Os bons e maus sistemas de negociação têm maneiras muito distintas de dizer se continuarão ou não a funcionar quando avançarem para o futuro. Depois de trabalhar neste capítulo, você compreenderá o básico sobre como avaliar um sistema e ganhará experiência usando esses métodos à medida que desmontarmos e discutirmos bons (e maus!) Sistemas trabalhando no futuro.
Capítulo 3: William Tell Bonds.
Este sistema foi desenvolvido em 1997, e foi usado ativamente não apenas nas contas pessoais de Earik, mas também nas contas de seus parceiros quando ele trabalhou na Junta Comercial. Nos anos em que foi ativamente negociado, esse sistema esmagou o mercado de títulos com uma precisão próxima de 90%. Embora agora seja um sistema antigo, e os futuros de Bond tenham mudado significativamente nos últimos 16 anos, as idéias centrais por trás desse método continuam válidas e, se a precisão for sua xícara de chá, você terá dificuldade em encontrar qualquer coisa que possa segure uma vela para isso.
Para dar um gostinho, aqui está o relatório do sistema de apenas um dos dezenove padrões individuais que entram nesse método:
Observe o número de precisão. Mais de 91% dos negócios foram vencedores, com a pior sequência de derrotas sendo um conjunto de duas derrotas seguidas. Este relatório do sistema foi executado a partir de 1990 até 2013, e esse padrão continua a disparar como tem sido nos últimos 16 anos em execução em dados ao vivo.
Todos os sistemas podem ser extremamente precisos e, depois de ler o capítulo William Tell, você saberá exatamente como construir 70%, 80% e até 90% de sistemas precisos. Os métodos que resultam nesse nível de precisão são universais, portanto, se você já tem um sistema que goste, provavelmente você também pode transformá-lo em um sistema hiper-preciso, simplesmente adicionando algumas alterações à maneira como você entra e sai seus negócios.
Capítulo 4: A Falácia da Otimização.
Neste capítulo, vamos dar uma olhada na migração de parâmetros, em que um conjunto de parâmetros otimizado funciona um ano, mas falha no próximo. Esse fenômeno dos mercados é a principal razão pela qual tantos sistemas encontrados à venda nos anúncios classificados nas prateleiras das revistas de negócios não conseguem ganhar um dólar de lucros quando negociados ao vivo. Se você já comprou um desses métodos, sabe do que estou falando!
Não só abordaremos quais são os problemas que causam a migração de parâmetros, mas também discutiremos a solução. Para provar que a nossa solução funciona, nós vamos realmente construir um sistema que torne simples crossovers médios móveis rentáveis! Sim, cruzamentos médios móveis podem ser feitos para ganhar dinheiro quando negociados em dados fora da amostra, mas somente se você puder resolver a questão da migração de parâmetros. Entender esse conceito básico irá poupar você de incontáveis ​​horas de trabalho de desenvolvimento não lucrativo, e permitirá que você construa sistemas extremamente robustos que não irão se desintegrar à medida que avançam para dados não vistos.
Capítulo 5: Sistemas de Reversão Média.
Os sistemas de reversão à média são uma classe de sistemas que, quando implementados adequadamente, são extremamente robustos e lucrativos. Depois de entender o conceito principal, eles também são muito fáceis de projetar. Confira este do livro, que pode ser executado com apenas duas linhas de programação:
Capítulo 6: Pare de Perdas, Alvos e Outras Formas de Perder Dinheiro.
Este capítulo elimina alguns mitos. Uma das piores coisas que você pode fazer em um sistema mecânico é adicionar paradas e destinos baseados em dólar. Mas por qualquer motivo, esse erro é cometido todos os dias por desenvolvedores e comerciantes de sistemas novatos. Existem maneiras melhores de proteger sua conta contra perdas e melhores técnicas para usar em sua própria negociação. Isso também vale para os operadores discricionários. Você pode não perceber, mas as próprias ferramentas que você está usando para se proteger contra perdas podem, de fato, ser a razão pela qual sua negociação não está gerando lucros. Aprenda a verdade sobre paradas e alvos e comece a usar as técnicas que realmente ajudam a gerar lucros em vez de perdas.
Capítulo 7: Sistema Lunar.
Muitos na comunidade Wave59 podem ter alguma familiaridade com o Sistema Lunar de Earik, apresentado pela primeira vez na Conferência PowerUser de 2011. Este capítulo analisa a Astrologia Esférica, uma nova maneira de definir os aspectos planetários, e discute as funções dentro da Wave59 que permitem que essa tecnologia seja implementada em sistemas de negociação. Ao contrário do astro típico, podemos fazer backtest de Astrologia Esférica e provar que ela realmente fornece uma vantagem de tempo. Que tipo de borda? Confira o quadro abaixo:
Se você já pensou que a Lua e o Sol podem ter algum impacto nos mercados, essa curva de capital prova que você estava correto. Este capítulo aborda a construção de um sistema de astro a partir do zero, desde as ideias teóricas por trás da Astrologia Esférica, até a implementação e aperfeiçoamento da abordagem do Dow.
Para aqueles já familiarizados com este sistema (ou já negociando uma versão dele), você estará interessado em alguns dos trabalhos realizados em Venus, que fornece um ponto de partida para o desenvolvimento de algo ainda mais poderoso do que o sistema Lunar principal.
Capítulo 8: Aprendizado de Máquina.
Este capítulo discute os algoritmos de aprendizado de máquina disponíveis no Wave59, ambos na plataforma PRO2 atual, bem como a próxima plataforma PRO3. Além de uma visão geral das tecnologias, também avaliaremos os sistemas reais construídos usando o Hives e o novo kit de ferramentas do Algoritmo Genético.
Depois que Earik lançou a Unified Theory of Markets há um ano, ele entrou em um período de trabalho de desenvolvimento muito intenso que resultou na criação de um assistente de pesquisa artificial. Dê ao seu assistente vários sistemas e ideias de sistema, e usando o poder da inteligência artificial e aprendizado de máquina, você pode dar saltos extremamente eficazes na criação de sistemas de negociação mecânicos. Quão eficazes são esses saltos? Confira o quadro abaixo, que detalha um sistema de negociação ES desenvolvido usando esta nova tecnologia:
Em testes, essa abordagem fez quase US $ 200 mil negociando um contrato do ES desde 2000. Ele ganha mais de 60% de seus negócios e nunca teve um ano de perda. O que ele usa? UltraSmooth Momentum, um dos principais indicadores técnicos da Wave59. Tenho certeza de que muitas pessoas estão familiarizadas com esse indicador, mas duvido que muitos tenham conseguido usá-lo tão habilmente quanto o nosso programa de aprendizado de máquina. Não há necessidade de aperfeiçoar a tentativa de ler esta ferramenta, apenas deixe este sistema executá-lo e executá-lo.
Este capítulo apresenta quatro sistemas baseados em algoritmos de aprendizado de máquina, dois desenvolvidos com a tecnologia Hive, e dois desenvolvidos com as novas ferramentas disponíveis no PRO3. Todos esses quatro sistemas podem ser usados ​​nas edições mais atuais do Wave59.
Capítulo 9: Números Aleatórios.
Algumas abordagens de saída, como a maioria das paradas baseadas em dólar, terão um bom sistema e o transformarão em um perdedor consistente. Outros podem ter um sistema medíocre e transformá-lo em uma estrela do rock. Este capítulo discute uma das técnicas mais incríveis do curso, uma abordagem de saída tão poderosa que realmente funciona ao usar sinais de entrada completamente aleatórios.
Confira a curva de patrimônio abaixo:
Este gráfico vem diretamente do livro e mostra o que teria acontecido com uma conta teórica se ele tivesse comprado e vendido todas as barras no ES e implementado esse sistema de saída em cada uma dessas transações. Em outras palavras, este é o resultado de cada negociação possível disponível no ES desde 2000 usando essa abordagem de saída. Como estamos acompanhando tanto a compra quanto a venda de cada barra, a tendência e o tempo se anulam, e tudo o que nos resta é o resultado de como administramos esses negócios.
O resultado prático de fazer este teste é que agora temos um método de saída que pode realmente ser usado como um indicador de negociação por si próprio, independentemente do sinal de entrada usado para entrar na negociação. Por causa disso, você pode criar um sistema atraente FLIPPING A COIN para suas entradas. A sério. Combine isso com um sinal de entrada que realmente tenha uma borda de tempo real, e você terá algo especial.
Capítulo 10: Sistemas Mesclados.
Este capítulo discute uma técnica para criar uma abordagem adaptativa baseada no uso de muitos sistemas juntos. Ao permitir que a força de um sistema contrabalance a fraqueza de outro, dois sistemas trabalhando juntos podem gerar mais lucros com menos risco do que cada um conseguiu realizar por conta própria. Feita adequadamente, essa abordagem torna o resultado geral extremamente resistente a quedas e é robusto o suficiente para ser quase imune a problemas de migração de parâmetros, ajuste de curvas e uma série de outros problemas que afligem sistemas menores.
Reunindo tudo o que foi feito nos capítulos anteriores, conseguimos chegar a um sistema básico que possui uma curva de patrimônio incrivelmente suave como mostrado acima. Esse sistema gera US $ 13k por contrato ES por ano, em média, com mais de 60% de precisão, baixíssimo consumo e confiabilidade muito alta. Se você não fizer nada além de ler este capítulo e implementar este sistema, você terá um ótimo método ES.
Capítulo 11: dimensionamento de posição.
Para concluir uma negociação, precisamos saber três coisas: quando entrar, quando sair e quanto negociar. A maioria dos comerciantes de varejo concentra sua energia no menos importante desses três elementos, a entrada. Nossa saída aleatória provou que podemos ganhar dinheiro sem precisar de um sinal de entrada, e este capítulo mostra como ter um sistema lucrativo e alavancá-lo em uma fortuna. Existem várias abordagens de dimensionamento de posição flutuando em torno da indústria, e neste capítulo Earik compartilha o que ele usa a si mesmo, que é uma fórmula modificada que resulta em crescimento extremamente rápido da conta, mantendo os rebaixamentos razoáveis.
Essa curva de patrimônio é do mesmo sistema mesclado, conforme mostrado anteriormente, com uma exceção - implementamos o dimensionamento de posições. Dê o primeiro sistema um contrato e 13 anos, e gerou quase US $ 200 mil em lucros. Dê ao segundo sistema um contrato e 13 anos, e ele gerou US $ 200 milhões. Mesmos sinais, a mesma quantidade de esforço, o mesmo tamanho de conta inicial. Se você é sério sobre negociação, então você deve implementar o dimensionamento de posição de forma adequada.
Capítulo 12: Opções.
Este capítulo segue as etapas do último, detalhando uma maneira de usar opções, em vez de compras de ações definitivas, a fim de obter uma alavancagem maciça em um sistema de negociação baseado em ações. A negociação de futuros pode ser feita com enorme alavancagem, mas o tamanho inicial da conta necessária para negociar futuros é muitas vezes bastante grande, especialmente para novos traders. Por outro lado, os contratos de opções podem ser comprados por apenas algumas centenas de dólares e fornecer uma maneira de obter uma alavancagem semelhante com apenas uma fração do tamanho de conta necessário.
Infelizmente, há muitas maneiras de perder dinheiro negociando, e ainda mais se você estiver negociando opções. Se você tiver um bom sistema de estoque e simplesmente comprar tantas opções quanto puder para uma porcentagem fixa de sua conta, verá sua conta desmoronar, mesmo que seu sistema permaneça teoricamente lucrativo. Este capítulo apresenta uma fórmula de dimensionamento de posição para negociação de opções que será extremamente útil ao negociar contas pequenas, com base em uma técnica desenvolvida aqui na Wave59. Basta inserir o tamanho da sua conta, várias opções de preços e o seu sinal de negociação, e ele especificará exatamente quantos contratos de opções comprar com o preço de exercício para maximizar seus resultados.
O gráfico acima mostra os resultados da implementação desta abordagem nos últimos dois anos. A linha azul é um sistema de negociação de ações (para o SPY) e mostra o resultado do que teria acontecido usando a margem máxima de negociação de uma conta inicial de US $ 20k. Você pode ver que fazendo isso ganhou 150% em dois anos, um ótimo resultado. A linha vermelha mostra o que teria acontecido se tivéssemos negociado essa abordagem usando nossa fórmula de opções. Não apenas ganhamos mais que o dobro, como também com menos risco. Aproveitar a volatilidade é fundamental e, quando bem feito, as opções fornecem mais alavancagem do que qualquer outro veículo de investimento no planeta. Este capítulo detalha a fórmula e descreve como implementá-la em sua própria negociação.
Apêndice: os sistemas.
Por último, mas não menos importante, temos o apêndice: quase 30 páginas do código fonte do Wave59 QScript, que permitirão que você implemente todos os sistemas discutidos no livro por conta própria. Não há métodos secretos de caixa preta aqui. A lógica de tudo é completamente revelada e pré-programada para você. Basta inserir os scripts no Wave59, aplicá-los a um gráfico e você terá uma versão completa do sistema em que estiver interessado. Um script de negociação automática também é fornecido, o que permitirá que você configure o Wave59 para troca de mãos. Livre de si mesmo, sem precisar de nenhuma entrada humana além de garantir que a Internet esteja ligada e que o corretor esteja conectado.
O objetivo deste curso é triplo. Primeiro, queremos envolver a comunidade com sistemas mecânicos e, depois de ler este livro, você entenderá completamente os relatórios do sistema e poderá avaliar com rapidez e precisão os pontos positivos e negativos de qualquer sistema de negociação. Escusado será dizer que, se você já foi enganado por um sistema de caixa preta para venda em um anúncio classificado, isso não acontecerá novamente.
Em segundo lugar, queremos compartilhar alguns dos nossos sistemas de trabalho, e você terá acesso a cerca de uma dúzia de sistemas totalmente operacionais, cada um dos quais foi projetado para uso em negociação ao vivo. Estes não são sistemas fictícios construídos apenas para o valor instrucional - eles realmente funcionam. Se você quer apenas ignorar a teoria e começar a negociar, você pode.
Por último, como acontece com todos os nossos outros materiais, esperamos que, ao liberar esses sistemas para a comunidade, eles encontrem o caminho de volta para nós com melhorias. Existem pessoas realmente inteligentes usando o Wave59, e colocar boas ferramentas nas mãos de pessoas inteligentes nunca é uma má ideia.
O manuscrito foi enviado para a impressora e esperamos que os livros estejam prontos para serem enviados no próximo mês. Naquela época, o preço deste manual será $ 1995, mas se você pedir agora e estiver disposto a esperar pela entrega, poderá obter o preço pré-venda de $ 1795, um desconto de 10%. Não é barato, mas também não é caro, especialmente considerando que poderíamos ter vendido qualquer um dos sistemas individuais por mais do que o preço de todo o livro se quiséssemos. Na verdade, 15 anos atrás, uma versão do sistema William Tell foi vendida por mais de US $ 4 mil por pop, e nenhuma dessas pessoas jamais se queixou de ter que pagar muito. Isso é apenas um capítulo dos treze!
Há mais de vinte anos de conhecimento do sistema, dicas e truques incluídos no maior livro que o Wave59 já ofereceu (quase 330 páginas!), E estamos muito entusiasmados em poder liberar essas informações para a comunidade. Não perca esta oportunidade de obter sua própria cópia do que está destinado a ser um clássico.
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Gerado por Wordfence em Mon, 26 fev 2018 6:15:26 GMT.

Sistemas simples de negociação mecânica podem gerar bons lucros.
Negociar um estoque ou um índice de ações é muito simples em um nível. Ignorando o raro terceiro caso (sem alteração), é como um sorteio: o preço sobe ou desce.
O comerciante faz uma pergunta simples e simples: para cima ou para baixo? Uma maneira um pouco menos simples de olhar para os preços é em termos de tendência. Aqui também, uma única questão está envolvida. Mas responder a essa questão envolve o processamento de um pouco mais de informação, porque o trader deve conhecer os dois últimos preços: a próxima mudança de preço será na mesma direção da última mudança de preço? Se isso.
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Dax Mechanical Trading System.
Aqui está o meu próprio sistema de negociação mecânica Dax que escrevi no final do ano passado (2008). Muito semelhante ao meu conceito de bandas Hooya.
O Dax 25 é um sistema de negociação mecânico muito direto que permite ao comerciante fazer um pedido para comprar ou vender com paradas e limites no local e deixar a posição no local até o final do dia. É chamado Dax 25 porque usa uma parada de 25 pontos e um limite de 25 pontos. Isso dá ao sistema um rácio de risco para recompensa de 1: 1, que, juntamente com a taxa de greve positiva, é como o sistema é rentável.
Abaixo descreve os passos simples de saber quais ordens para colocar e em que direção: -
Identifique o preço de abertura do índice Dax. Isso é mostrado nos meus gráficos abaixo como linha branca. Esta é provavelmente a parte mais importante do sistema, já que você precisa ter certeza de que tem o nível de preço correto.
Se você está negociando usando spreadbetting, não use o preço cotado pelo seu SB na abertura, pois isso não será apenas baseado nos preços futuros, mas provavelmente não mostrará o primeiro tick do dia no índice, que é o que precisamos para determinar nível de preço real aberto. É melhor usar um gráfico Dax de um feed de dados suportado pelo metatrader.
Depois de ter o nível de preço aberto. Calcule dois novos níveis de preços, um em nível aberto +25 pontos e o outro nível em aberto -25 pontos. Assim, em essência, você tem duas bandas a 25 pontos do nível de preço aberto. Agora você tem todos os 3 níveis de preço que você precisa negociar.
Assumindo que o mercado está aberto e você tem suas faixas de nível de preço, agora você espera que uma das bandas seja atingida. Isso geralmente acontece na primeira hora da sessão, então esteja pronto para isso.
Quando uma banda é atingida, nos movemos para fazer nossos pedidos. Se a faixa inferior foi atingida, colocamos uma ordem de compra no nível de preço Aberto e colocamos nosso limite para fechar por +25 na banda superior e colocar nossa parada na banda inferior.
Se a faixa superior foi atingida, colocamos uma ordem de venda no nível de preço Aberto e colocamos um limite para fechar para +25 na banda inferior e colocamos nossa parada na faixa superior. Então, esperamos que o preço retorne ao nível aberto para abrir uma posição.
Uma vez em uma posição, não faça nada. Deixe as ordens para jogar fora. Haverá alguns dias em que seus pedidos não serão acionados para abrir uma negociação, apenas certifique-se de cancelá-los no final do dia ou se você tiver opção com seu provedor de corretores / SB, verifique se eles são apenas bom para o dia e ser cancelado automaticamente.
Além disso, você precisa verificar novamente no final do dia para se certificar de que não está em uma posição que não tenha sido interrompida ou limitada. Há apenas alguns dias no período da amostra em que isso aconteceu, mas é melhor verificar. Mais uma vez, sua ordem inicial de compra / venda pode ser colocada com um fechamento no final do dia, mas isso será necessário.
depende do seu provedor.
Então é isso. Um método de negociação muito direto que é fácil de negociar e que não requer qualquer tomada de decisão sobre quando abrir / fechar uma posição. Abaixo, você pode ver dois negócios reais e os negócios que foram acionados e como eles foram fechados.
O Gráfico 1 mostra uma negociação que foi acionada para comprar o nível de preço aberto com o negócio sendo fechado para 25+ pontos de lucro.
O gráfico 2 mostra um comércio que foi acionado para vender o nível de preço aberto, mas que foi interrompido por -25.
Há duas coisas que gostaria de destacar. Em primeiro lugar, é que, como é um sistema mecânico, qualquer mudança que você possa fazer, como a decisão de encerrar um negócio antecipadamente, afetará o resultado do sistema como um todo. Por todos os meios, pegue a ideia e brinque com ela e mude-a, se desejar, mas os resultados sugeridos são baseados em uma negociação como está acima.
Pessoalmente, estou olhando atualmente para aumentar o limite de 30pts e também fazer uma segunda troca se parar. Embora eu não tenha as estatísticas sobre isso no momento, pode ser algo que você possa querer investigar.
Em segundo lugar, é o velho ditado de apenas comércio com o que você pode perder. Apesar do que algumas pessoas gostariam que você acreditasse que a negociação por natureza é um jogo em que você está trocando dinheiro por risco. Se você não quiser assumir o risco, não negocie. Eu tenho negociado de uma forma ou de outra durante os últimos 6 anos e meus olhos estão bem abertos aos riscos envolvidos. Certifique-se de que você é. Este sistema, embora rentável no momento, pode não ser no futuro. Não há garantias neste jogo. A razão pela qual eu gosto de trocar esses sistemas de tipo mecânico é que eles são relativamente consistentes ao longo de uma cesta de negociações, mas você tem que ser capaz de superar os maus momentos, assim como os bons.
1. Portanto, negociar com margem total em cada negociação, por exemplo, não resultará em um final feliz.
Espero ter mostrado a você uma maneira simples de negociar e desejar a você tudo de bom em sua negociação.
Aqui está um indicador MT4 para as três linhas necessárias para o DAX 25 Trading System.
Por favor, esteja ciente de que você usa este sistema por sua conta e risco, é apenas para fins informativos e as previsões não são uma recomendação para comprar ou vender uma ação, índice ou contrato futuro. A decisão de negociar este sistema é sua e somente sua. Em nenhum momento serei responsável por quaisquer lucros ou perdas que você faça na sua negociação.
20 respostas
obrigado pela sua boa ajuda.
Ainda está funcionando?
Com toda honestidade eu não sei. Eu não tenho verificado. No entanto, com um R: R de 1: 1, ele não deve estar indo muito mal. Dependerá da volatilidade.
Bem, funcionou nos últimos 5 dias. Estou trocando papéis usando este sistema e está indo muito bem.
Você tem alguma outra sugestão?
Basta continuar assistindo e se você puder fazer o teste de volta manualmente em seus gráficos e ver que tipo de flutuações nos ganhos você tem, então você tem uma boa idéia dos altos e baixos do sistema.
Também funciona no fato de que você pode ter a maioria dos negócios. Então, se você sabe que não será capaz de fazer 3 negociações porque está ocupado fazendo outra coisa, talvez queira esperar até que o total para o mês esteja em breakevens ou menos, antes de entrar novamente. Apenas um pensamento.
Agora você tem o conceito básico disso. Talvez faça alguns testes usando uma parada mais apertada em comparação com o alvo. ou seja, tente obter o R: R mais a seu favor. A taxa de greve pode cair, mas os ganhos em uma cesta de negociações podem aumentar.
O único outro problema com sistemas como esses é que você consegue meses de equilíbrio às vezes. Então você pode querer negociar outra coisa também, se você precisar ganhar todo mês,
Além disso, mantenha-se em contato e deixe-me saber como você se sai.
que horas você está usando para o DAX aberto?
Eu não tive muito tempo para testá-lo há muito tempo, mas farei isso nos próximos dias.
Por enquanto eu só fiz um comércio por dia. Como você faz mais do que um? Você "redefine" # 8221; quando o preço cruza o preço aberto e repete o sistema novamente?
Além disso, o que você quer dizer com R: R?
Estou verificando o preço da oferta no site do Yahoo. & # 8220; uk. finance. yahoo/q? S = ^ GDAXI & # 8221;
Obrigado pela sua ajuda e resposta rápida.
Este é um sistema fácil de back-test, porque não mostrar os resultados do back-test e ver se é rentável. Para mim, eu simplesmente não consigo entender por que isso funcionaria em negociações reais.
Pode demorar um pouco para voltar teste, mas com certeza vai para ele.
O que faz você pensar que não seria lucrativo? Certamente não é ideal usar um risco 1: 1 para recompensar o rácio, mas é melhor do que usar um rácio mais arriscado.
Desculpe pela resposta lenta, Nidolap. Seu comentário parecia ter passado pelo sistema sem que eu o visse.
Eu não tentaria repetir o sistema. Eu tentaria apenas um comércio.
R: R significa risco para recompensar. Neste caso você está arriscando tanto quanto você pode perder, por exemplo, 1: 1.
Os dados do Yahoo não podem ser usados ​​na negociação em tempo real, embora sejam atrasados. Não tenho certeza de como é bom voltar a testar. O conceito foi construído em demonstrações de metatrader, então é isso que eu sugeriria usar.
Mas nada é gravado em pedra. Se funciona como é para você, então ótimo, se ele não se atrasar no teste de volta, então não o use.
Até agora esta semana nos meus gráficos nós tivemos.
Então, se hoje for um perdedor, será o ponto de equilíbrio para a semana. Um vencedor e será + 50pts para a semana.
Lembre-se de que um conceito como esse nunca colherá 100 pontos por dia, como outros sistemas "arriscados".
Qua no era t -25 para mim porque no meu critrio a vela de 1 min no saiu abaixo da linha de baixo, de modo que o primeiro toque # & lt; 8220; não contaria para mim.
Acabaria sendo um dia +25.
Eu também estou pensando em tentar parar o trailing e não definir o limite para +25, isso nos obriga a estarmos observando "& # 8221; assistindo & # 8221; os gráficos durante o dia, mas é ok para mim.
Nidolap & # 8230; não pensou em usar o fim da vela abaixo da linha. Pode mantê-lo fora de maus negócios, mas também pode mantê-lo fora de bons. Então, deixe-nos saber como você está.
Se você usa alguém como corretores interativos, você pode usar o trader de colchetes nele. Isso permitiria que você definisse seus critérios de parada móvel e saísse da tela.
Oi Jason, só queria dizer que o sistema está fazendo muito bem. Eu não tive uma semana negativa desde a simulação com ele. Esta semana foi muito boa com 3 dias positivos e 2 nulos, sendo assim uns 375 euros por contrato. Não é mau de todo!
Eu estou realmente pensando em ir a sério com isso, você tem outras estratégias ou sistemas para complementar isso? E algum último conselho de chance? :)
Obrigado por compartilhar isso conosco e boa sorte!
"375 euros por contrato porque era 75pts e com igmarkets você ganha 5 eur / ponto" só para compensar. :)
& # 8220; você tem outras estratégias ou sistemas para complementar isto? # 8221;
pode querer olhar para as fugas de negociação de altos e baixos dias anteriores no FTSE usando alvo fixo e pára.
Só tenho que encontrar um indicador decente & # 8217; & # 8217; (Pode ser qualquer coisa até mesmo o dia da semana) que lhe dará 50% -60% de chance de escolher a direção certa para o dia e você ganhará dinheiro na minha opinião. Mas, como sempre, faça sua própria pesquisa, teste e teste novamente.
Oi eu descobri sobre este sistema através de um fórum, desculpe só comecei a ver sobre este sistema, talvez pergunta estúpida, mas quais são as configurações ou seja, candlestick? 1 minuto vela etc? Manythanks qualquer um é este sytem ainda fazendo bem & # 8230; & # 8230; & # 8230; & # 8230;.
O período do gráfico não importa, desde que você possa ver a ação do preço intradiário. Eu acho que os gráficos acima são gráficos de barras de 5 minutos.
Qual fórum você ouviu sobre esse sistema?
Eu pessoalmente não tenho negociado por algumas semanas, já que eu passei um bom tempo neste site, mas eu definitivamente estarei tirando isso quando eu voltar para ele. Voltarei a testar para 2010 e ver como foi realizado.
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