Sistemas mecânicos de negociação de ações
Aproveite o poder dos sistemas de negociação mecânicos.
. e sobrecarregar sua negociação, automatizando-o!
Sistemas de negociação mecânicos são um dos maiores desenvolvimentos na história da negociação. Ligue-os, conecte-os ao seu corretor e eles trocarão por você. No entanto, o desenvolvimento de um bom sistema mecânico nem sempre é tão fácil, especialmente se você não está ciente das muitas armadilhas envolvidas. Embora Earik seja mais conhecido por algumas de suas abordagens discricionárias, ele começou a construir sistemas de negociação automatizados muito antes de existir a Wave59. Desde seus dias negociando sistemas de Obrigações do Tesouro no CBOT, através de seu trabalho de criação de um fundo privado para negociar o ES, ele tem mais de vinte anos de testes, ajustes e inovações em sistemas mecânicos para negociar mercados financeiros.
Este curso é sobre sistemas de negociação mecânicos. Como avaliá-los, como construí-los e como negociá-los. Mas na moda típica da Wave59, vamos fazer isso de forma um pouco diferente. Ao contrário de todos os outros sistemas existentes, você aprenderá desmontando sistemas reais e funcionais que Earik utilizou nos mercados ao longo dos anos. Estes não são sistemas simplificados, por exemplo, mas a vida real, os métodos reais de negociação que você pode utilizar hoje e implementar em sua própria negociação. Tudo é completamente revelado, incluindo o código-fonte do QScript, então se você quiser simplesmente pular o livro e negociar os sistemas, vá em frente. Você pode encontrar os scripts no apêndice.
Este é o maior livro que já publicamos e está repleto de idéias e técnicas de sistemas, além de sistemas totalmente funcionais. Um breve resumo do índice é mostrado abaixo.
Capítulo 1 Introdução.
Discute os prós e contras do sistema de negociação, quando comparado com a negociação discricionária. Os sistemas têm algumas vantagens distintas. Especificamente, eles evitam muitos problemas de estresse e psicologia que atormentam os operadores discricionários, eles podem implementar técnicas muito complicadas para serem dominadas pelos humanos, e elas podem ser facilmente alavancadas para transformar pequenas contas em incrivelmente massivas. O melhor de tudo, eles podem fazer tudo isso sem precisar de interação humana, o que os torna ideais para pessoas que têm coisas melhores para fazer durante o dia do que olhar para gráficos de preços.
Capítulo 2: O relatório do sistema explicado.
Os bons e maus sistemas de negociação têm maneiras muito distintas de dizer se continuarão ou não a funcionar quando avançarem para o futuro. Depois de trabalhar neste capítulo, você compreenderá o básico sobre como avaliar um sistema e ganhará experiência usando esses métodos à medida que desmontarmos e discutirmos bons (e maus!) Sistemas trabalhando no futuro.
Capítulo 3: William Tell Bonds.
Este sistema foi desenvolvido em 1997, e foi usado ativamente não apenas nas contas pessoais de Earik, mas também nas contas de seus parceiros quando ele trabalhou na Junta Comercial. Nos anos em que foi ativamente negociado, esse sistema esmagou o mercado de títulos com uma precisão próxima de 90%. Embora agora seja um sistema antigo, e os futuros de Bond tenham mudado significativamente nos últimos 16 anos, as idéias centrais por trás desse método continuam válidas e, se a precisão for sua xícara de chá, você terá dificuldade em encontrar qualquer coisa que possa segure uma vela para isso.
Para dar um gostinho, aqui está o relatório do sistema de apenas um dos dezenove padrões individuais que entram nesse método:
Observe o número de precisão. Mais de 91% dos negócios foram vencedores, com a pior sequência de derrotas sendo um conjunto de duas derrotas seguidas. Este relatório do sistema foi executado a partir de 1990 até 2013, e esse padrão continua a disparar como tem sido nos últimos 16 anos em execução em dados ao vivo.
Todos os sistemas podem ser extremamente precisos e, depois de ler o capítulo William Tell, você saberá exatamente como construir 70%, 80% e até 90% de sistemas precisos. Os métodos que resultam nesse nível de precisão são universais, portanto, se você já tem um sistema que goste, provavelmente você também pode transformá-lo em um sistema hiper-preciso, simplesmente adicionando algumas alterações à maneira como você entra e sai seus negócios.
Capítulo 4: A Falácia da Otimização.
Neste capítulo, vamos dar uma olhada na migração de parâmetros, em que um conjunto de parâmetros otimizado funciona um ano, mas falha no próximo. Esse fenômeno dos mercados é a principal razão pela qual tantos sistemas encontrados à venda nos anúncios classificados nas prateleiras das revistas de negócios não conseguem ganhar um dólar de lucros quando negociados ao vivo. Se você já comprou um desses métodos, sabe do que estou falando!
Não só abordaremos quais são os problemas que causam a migração de parâmetros, mas também discutiremos a solução. Para provar que a nossa solução funciona, nós vamos realmente construir um sistema que torne simples crossovers médios móveis rentáveis! Sim, cruzamentos médios móveis podem ser feitos para ganhar dinheiro quando negociados em dados fora da amostra, mas somente se você puder resolver a questão da migração de parâmetros. Entender esse conceito básico irá poupar você de incontáveis horas de trabalho de desenvolvimento não lucrativo, e permitirá que você construa sistemas extremamente robustos que não irão se desintegrar à medida que avançam para dados não vistos.
Capítulo 5: Sistemas de Reversão Média.
Os sistemas de reversão à média são uma classe de sistemas que, quando implementados adequadamente, são extremamente robustos e lucrativos. Depois de entender o conceito principal, eles também são muito fáceis de projetar. Confira este do livro, que pode ser executado com apenas duas linhas de programação:
Capítulo 6: Pare de Perdas, Alvos e Outras Formas de Perder Dinheiro.
Este capítulo elimina alguns mitos. Uma das piores coisas que você pode fazer em um sistema mecânico é adicionar paradas e destinos baseados em dólar. Mas por qualquer motivo, esse erro é cometido todos os dias por desenvolvedores e comerciantes de sistemas novatos. Existem maneiras melhores de proteger sua conta contra perdas e melhores técnicas para usar em sua própria negociação. Isso também vale para os operadores discricionários. Você pode não perceber, mas as próprias ferramentas que você está usando para se proteger contra perdas podem, de fato, ser a razão pela qual sua negociação não está gerando lucros. Aprenda a verdade sobre paradas e alvos e comece a usar as técnicas que realmente ajudam a gerar lucros em vez de perdas.
Capítulo 7: Sistema Lunar.
Muitos na comunidade Wave59 podem ter alguma familiaridade com o Sistema Lunar de Earik, apresentado pela primeira vez na Conferência PowerUser de 2011. Este capítulo analisa a Astrologia Esférica, uma nova maneira de definir os aspectos planetários, e discute as funções dentro da Wave59 que permitem que essa tecnologia seja implementada em sistemas de negociação. Ao contrário do astro típico, podemos fazer backtest de Astrologia Esférica e provar que ela realmente fornece uma vantagem de tempo. Que tipo de borda? Confira o quadro abaixo:
Se você já pensou que a Lua e o Sol podem ter algum impacto nos mercados, essa curva de capital prova que você estava correto. Este capítulo aborda a construção de um sistema de astro a partir do zero, desde as ideias teóricas por trás da Astrologia Esférica, até a implementação e aperfeiçoamento da abordagem do Dow.
Para aqueles já familiarizados com este sistema (ou já negociando uma versão dele), você estará interessado em alguns dos trabalhos realizados em Venus, que fornece um ponto de partida para o desenvolvimento de algo ainda mais poderoso do que o sistema Lunar principal.
Capítulo 8: Aprendizado de Máquina.
Este capítulo discute os algoritmos de aprendizado de máquina disponíveis no Wave59, ambos na plataforma PRO2 atual, bem como a próxima plataforma PRO3. Além de uma visão geral das tecnologias, também avaliaremos os sistemas reais construídos usando o Hives e o novo kit de ferramentas do Algoritmo Genético.
Depois que Earik lançou a Unified Theory of Markets há um ano, ele entrou em um período de trabalho de desenvolvimento muito intenso que resultou na criação de um assistente de pesquisa artificial. Dê ao seu assistente vários sistemas e ideias de sistema, e usando o poder da inteligência artificial e aprendizado de máquina, você pode dar saltos extremamente eficazes na criação de sistemas de negociação mecânicos. Quão eficazes são esses saltos? Confira o quadro abaixo, que detalha um sistema de negociação ES desenvolvido usando esta nova tecnologia:
Em testes, essa abordagem fez quase US $ 200 mil negociando um contrato do ES desde 2000. Ele ganha mais de 60% de seus negócios e nunca teve um ano de perda. O que ele usa? UltraSmooth Momentum, um dos principais indicadores técnicos da Wave59. Tenho certeza de que muitas pessoas estão familiarizadas com esse indicador, mas duvido que muitos tenham conseguido usá-lo tão habilmente quanto o nosso programa de aprendizado de máquina. Não há necessidade de aperfeiçoar a tentativa de ler esta ferramenta, apenas deixe este sistema executá-lo e executá-lo.
Este capítulo apresenta quatro sistemas baseados em algoritmos de aprendizado de máquina, dois desenvolvidos com a tecnologia Hive, e dois desenvolvidos com as novas ferramentas disponíveis no PRO3. Todos esses quatro sistemas podem ser usados nas edições mais atuais do Wave59.
Capítulo 9: Números Aleatórios.
Algumas abordagens de saída, como a maioria das paradas baseadas em dólar, terão um bom sistema e o transformarão em um perdedor consistente. Outros podem ter um sistema medíocre e transformá-lo em uma estrela do rock. Este capítulo discute uma das técnicas mais incríveis do curso, uma abordagem de saída tão poderosa que realmente funciona ao usar sinais de entrada completamente aleatórios.
Confira a curva de patrimônio abaixo:
Este gráfico vem diretamente do livro e mostra o que teria acontecido com uma conta teórica se ele tivesse comprado e vendido todas as barras no ES e implementado esse sistema de saída em cada uma dessas transações. Em outras palavras, este é o resultado de cada negociação possível disponível no ES desde 2000 usando essa abordagem de saída. Como estamos acompanhando tanto a compra quanto a venda de cada barra, a tendência e o tempo se anulam, e tudo o que nos resta é o resultado de como administramos esses negócios.
O resultado prático de fazer este teste é que agora temos um método de saída que pode realmente ser usado como um indicador de negociação por si próprio, independentemente do sinal de entrada usado para entrar na negociação. Por causa disso, você pode criar um sistema atraente FLIPPING A COIN para suas entradas. A sério. Combine isso com um sinal de entrada que realmente tenha uma borda de tempo real, e você terá algo especial.
Capítulo 10: Sistemas Mesclados.
Este capítulo discute uma técnica para criar uma abordagem adaptativa baseada no uso de muitos sistemas juntos. Ao permitir que a força de um sistema contrabalance a fraqueza de outro, dois sistemas trabalhando juntos podem gerar mais lucros com menos risco do que cada um conseguiu realizar por conta própria. Feita adequadamente, essa abordagem torna o resultado geral extremamente resistente a quedas e é robusto o suficiente para ser quase imune a problemas de migração de parâmetros, ajuste de curvas e uma série de outros problemas que afligem sistemas menores.
Reunindo tudo o que foi feito nos capítulos anteriores, conseguimos chegar a um sistema básico que possui uma curva de patrimônio incrivelmente suave como mostrado acima. Esse sistema gera US $ 13k por contrato ES por ano, em média, com mais de 60% de precisão, baixíssimo consumo e confiabilidade muito alta. Se você não fizer nada além de ler este capítulo e implementar este sistema, você terá um ótimo método ES.
Capítulo 11: dimensionamento de posição.
Para concluir uma negociação, precisamos saber três coisas: quando entrar, quando sair e quanto negociar. A maioria dos comerciantes de varejo concentra sua energia no menos importante desses três elementos, a entrada. Nossa saída aleatória provou que podemos ganhar dinheiro sem precisar de um sinal de entrada, e este capítulo mostra como ter um sistema lucrativo e alavancá-lo em uma fortuna. Existem várias abordagens de dimensionamento de posição flutuando em torno da indústria, e neste capítulo Earik compartilha o que ele usa a si mesmo, que é uma fórmula modificada que resulta em crescimento extremamente rápido da conta, mantendo os rebaixamentos razoáveis.
Essa curva de patrimônio é do mesmo sistema mesclado, conforme mostrado anteriormente, com uma exceção - implementamos o dimensionamento de posições. Dê o primeiro sistema um contrato e 13 anos, e gerou quase US $ 200 mil em lucros. Dê ao segundo sistema um contrato e 13 anos, e ele gerou US $ 200 milhões. Mesmos sinais, a mesma quantidade de esforço, o mesmo tamanho de conta inicial. Se você é sério sobre negociação, então você deve implementar o dimensionamento de posição de forma adequada.
Capítulo 12: Opções.
Este capítulo segue as etapas do último, detalhando uma maneira de usar opções, em vez de compras de ações definitivas, a fim de obter uma alavancagem maciça em um sistema de negociação baseado em ações. A negociação de futuros pode ser feita com enorme alavancagem, mas o tamanho inicial da conta necessária para negociar futuros é muitas vezes bastante grande, especialmente para novos traders. Por outro lado, os contratos de opções podem ser comprados por apenas algumas centenas de dólares e fornecer uma maneira de obter uma alavancagem semelhante com apenas uma fração do tamanho de conta necessário.
Infelizmente, há muitas maneiras de perder dinheiro negociando, e ainda mais se você estiver negociando opções. Se você tiver um bom sistema de estoque e simplesmente comprar tantas opções quanto puder para uma porcentagem fixa de sua conta, verá sua conta desmoronar, mesmo que seu sistema permaneça teoricamente lucrativo. Este capítulo apresenta uma fórmula de dimensionamento de posição para negociação de opções que será extremamente útil ao negociar contas pequenas, com base em uma técnica desenvolvida aqui na Wave59. Basta inserir o tamanho da sua conta, várias opções de preços e o seu sinal de negociação, e ele especificará exatamente quantos contratos de opções comprar com o preço de exercício para maximizar seus resultados.
O gráfico acima mostra os resultados da implementação desta abordagem nos últimos dois anos. A linha azul é um sistema de negociação de ações (para o SPY) e mostra o resultado do que teria acontecido usando a margem máxima de negociação de uma conta inicial de US $ 20k. Você pode ver que fazendo isso ganhou 150% em dois anos, um ótimo resultado. A linha vermelha mostra o que teria acontecido se tivéssemos negociado essa abordagem usando nossa fórmula de opções. Não apenas ganhamos mais que o dobro, como também com menos risco. Aproveitar a volatilidade é fundamental e, quando bem feito, as opções fornecem mais alavancagem do que qualquer outro veículo de investimento no planeta. Este capítulo detalha a fórmula e descreve como implementá-la em sua própria negociação.
Apêndice: os sistemas.
Por último, mas não menos importante, temos o apêndice: quase 30 páginas do código fonte do Wave59 QScript, que permitirão que você implemente todos os sistemas discutidos no livro por conta própria. Não há métodos secretos de caixa preta aqui. A lógica de tudo é completamente revelada e pré-programada para você. Basta inserir os scripts no Wave59, aplicá-los a um gráfico e você terá uma versão completa do sistema em que estiver interessado. Um script de negociação automática também é fornecido, o que permitirá que você configure o Wave59 para troca de mãos. Livre de si mesmo, sem precisar de nenhuma entrada humana além de garantir que a Internet esteja ligada e que o corretor esteja conectado.
O objetivo deste curso é triplo. Primeiro, queremos envolver a comunidade com sistemas mecânicos e, depois de ler este livro, você entenderá completamente os relatórios do sistema e poderá avaliar com rapidez e precisão os pontos positivos e negativos de qualquer sistema de negociação. Escusado será dizer que, se você já foi enganado por um sistema de caixa preta para venda em um anúncio classificado, isso não acontecerá novamente.
Em segundo lugar, queremos compartilhar alguns dos nossos sistemas de trabalho, e você terá acesso a cerca de uma dúzia de sistemas totalmente operacionais, cada um dos quais foi projetado para uso em negociação ao vivo. Estes não são sistemas fictícios construídos apenas para o valor instrucional - eles realmente funcionam. Se você quer apenas ignorar a teoria e começar a negociar, você pode.
Por último, como acontece com todos os nossos outros materiais, esperamos que, ao liberar esses sistemas para a comunidade, eles encontrem o caminho de volta para nós com melhorias. Existem pessoas realmente inteligentes usando o Wave59, e colocar boas ferramentas nas mãos de pessoas inteligentes nunca é uma má ideia.
O manuscrito foi enviado para a impressora e esperamos que os livros estejam prontos para serem enviados no próximo mês. Naquela época, o preço deste manual será $ 1995, mas se você pedir agora e estiver disposto a esperar pela entrega, poderá obter o preço pré-venda de $ 1795, um desconto de 10%. Não é barato, mas também não é caro, especialmente considerando que poderíamos ter vendido qualquer um dos sistemas individuais por mais do que o preço de todo o livro se quiséssemos. Na verdade, 15 anos atrás, uma versão do sistema William Tell foi vendida por mais de US $ 4 mil por pop, e nenhuma dessas pessoas jamais se queixou de ter que pagar muito. Isso é apenas um capítulo dos treze!
Há mais de vinte anos de conhecimento do sistema, dicas e truques incluídos no maior livro que o Wave59 já ofereceu (quase 330 páginas!), E estamos muito entusiasmados em poder liberar essas informações para a comunidade. Não perca esta oportunidade de obter sua própria cópia do que está destinado a ser um clássico.
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Direitos autorais & copy; 2013 by Wave59 Technologies Int'l, Inc. Todos os direitos reservados.
Este documento não pode ser copiado parcial ou integralmente sem permissão expressa por escrito do editor.
Forex Mecânico
Negociação no mercado de câmbio usando estratégias de negociação mecânicas.
Como baixar dados diários cryptocurrency históricos OHLC gratuitos usando um script python.
Com o bitcoin recentemente atingindo acima dos 11.000 USD por marca BTC e outras criptomoedas como o ethereum ganhando força também, agora se tornou lugar comum para as pessoas começarem a desenvolver sistemas de negociação para o espaço criptomoeda. Um problema com isto, no entanto, é que os dados de criptomoeda não são de forma centralizada & # 8211; como dados regulares de Forex & # 8211; o que torna difícil para os comerciantes obterem uma boa fonte de dados históricos. Muitos dos repositórios de dados disponíveis online não são gratuitos # 8211; cobrando até milhares de dólares por dados & # 8211; enquanto outros contêm dados que simplesmente não são atualizados regularmente (como essa fonte de dados kaggle). Hoje vou falar sobre uma maneira fácil e confiável de obter dados de criptografia, permitindo que você atualize seus dados sempre que quiser e tenha acesso a anos de dados históricos diários para muitas criptomoedas e trocas diferentes em apenas alguns segundos.
Embora diferentes trocas ofereçam interfaces que nos permitem fazer o download de dados de cada uma delas, é bastante complicado implementar uma solução separada para baixar dados de cada troca de criptomoeda diferente. Felizmente, existe um site chamado cryptowatch que reuniu dados de criptografia de várias trocas diferentes em um recurso fácil de usar. Melhor ainda, o cryptowatch oferece uma API REST que nos permite acessar facilmente seus serviços para obter dados históricos e informações gerais sobre criptomoedas (até mesmo dados de pedidos). Hoje vamos tirar proveito de sua função de solicitação de OHLC para baixar dados históricos de seus servidores de qualquer corretor em particular que nos interessa.
O script que eu postei acima permite que você obtenha facilmente dados diários de criptografia de OHLC para qualquer troca / par que você queira que seja carregado por cryptowatch. O script python precisa ser executado com os parâmetros & # 8220; - p & # 8221; (par) e & # 8220; - e & # 8221; (troca) que dizem exatamente qual combinação de troca / par você deseja. Por exemplo, executando os scripts acima usando o comando & # 8220; python script. py - p btcusd - e kraken & # 8221; fará o download de todos os dados históricos disponíveis para o bitcoin (para o kraken de 2013 a 2017), os dados serão impressos no terminal e também salvos em um arquivo csv para carregamento / uso futuro sem ter que chamar os servidores novamente. Os preços da OHLC parecem ser preços de compra e o fuso horário das velas é GMT 0: 00.
O uso deste script também tem alguns limites, ao usar os servidores cryptowatch que você está limitado a um determinado período de tempo do servidor por hora, por isso é uma boa idéia evitar chamar scripts que solicitem muitos dados com frequência. Se você deseja atualizar seus dados com mais frequência, modifique as chamadas da API e o processamento do dataframe para anexar e modificar o arquivo de histórico completo já baixado, em vez de ter que baixar novamente todo o conjunto de dados históricos a cada vez. Também é importante notar que você também pode solicitar velas para outros períodos de tempo, se desejar, mas terá que modificar as chamadas para fazer isso (consulte a documentação do cryptowatch para obter mais informações sobre as chamadas de parâmetros para essas funções da API). Para prazos mais baixos, a quantidade total de dados disponíveis será menor e & # 8211; se o dataframe for muito pequeno & # 8211; Você provavelmente precisará de várias horas e chamadas estruturadas com os parâmetros before / after para obter todos os dados em blocos.
Também vale a pena mencionar que, embora existam várias bibliotecas python para fazer interface com a API cryptowatch & # 8211; como este e este aqui & # 8211; Não consegui que nenhuma dessas bibliotecas funcionasse corretamente, pois o processamento de dados parecia sempre me dar horários incorretos ao solicitar dados de OHLC, provavelmente devido a alguns problemas com a maneira como essas bibliotecas analisam os valores de OHLC de retorno. A maneira mais fácil que encontrei para obter os dados era gravar a chamada da REST API e, em seguida, analisar os valores do json retornados manualmente para colocá-los em um dataframe do pandas. Além de mostrar como fazer o download dos dados, o script também mostra como obter os dados em um dataframe do pandas, uma coisa muito útil se você quiser realizar alguma análise de dados ou trading em python usando esses conjuntos de dados.
Testando alguns sistemas simples de negociação mecânica.
Muitos livros e artigos foram escritos sobre como usar médias móveis e uma variedade de indicadores técnicos para negociar os mercados. Surpreendentemente, muito poucos desses livros ou artigos mostram resultados reais de testes. O back testing é um processo relativamente simples, simples de realizar com software de negociação e fornece informações valiosas. Um simples uso de back testing é determinar se um sistema foi lucrativo no passado. Se não for lucrativo em um teste de retorno, uma estratégia de negociação provavelmente não deve ser usada em tempo real. Neste artigo, apresentaremos alguns resultados de testes reais e veremos se algumas estratégias simples funcionam bem o suficiente para negociar.
Todos os resultados dos testes serão mostrados para uma cesta diversificada de contratos futuros. Pequenos investidores precisam de alavancagem para obter lucros significativos em suas contas e ações, mesmo que você esteja negociando com alavancagem de quatro para um, e não ofereça potencial suficiente. Os contratos futuros testados incluem algodão, cobre, gado leiteiro, açúcar, petróleo bruto, índice do dólar e notas do Tesouro de cinco anos. As margens mínimas de câmbio necessárias para esta cesta totalizam aproximadamente US $ 27.000.
Esse teste cobrirá o período de tempo entre 1º de janeiro de 2000 e 10 de agosto de 2011, uma vez que inclui uma volatilidade significativa do mercado em ambas as direções, juntamente com longos períodos de consolidação. Os dados diários são utilizados e as negociações serão realizadas a céu aberto no dia seguinte a um sinal. Comissões de ida e volta e desvio de US $ 45 por negociação serão subtraídos dos resultados para estimar os custos de negociação.
Esse último ponto é frequentemente negligenciado nos poucos resultados de testes publicados. A exclusão dos custos de negociação pode fazer uma grande diferença nos retornos e pode até transformar uma estratégia de perda em um vencedor. Mas, no mundo real, há custos e testes de retorno devem sempre reconhecer isso. Ele apresenta um maior obstáculo para o sucesso e incorpora a ideia de que o comércio para ganhar a vida é difícil.
Finalmente, os resultados do teste não serão otimizados. Os mesmos parâmetros serão usados para cada contrato. A otimização pode ser usada para melhorar os resultados do teste de retorno, mas isso aumenta o risco de que o desempenho futuro não seja o observado nos testes. Uma boa estratégia deve funcionar com os mesmos parâmetros em diferentes mercados. Nenhuma parada é usada nesses testes; na verdade, nenhuma saída além de uma reversão é usada. Na prática, as paradas que tiram você de uma negociação vencedora melhoram o desempenho.
Ações e ouro são muito diferentes de outros contratos futuros, e eles geralmente devem ser testados separadamente. Os mercados de futuros tendem a negociar com fortes tendências, que parecem ser impulsionadas pelos fundamentos. Embora os fatores fundamentais influenciem as ações e o ouro, ambos os mercados têm períodos ocasionais em que os preços parecem se afastar completamente dos fundamentos e, em vez disso, estão se movendo mais no sentimento. Isso faz com que esses mercados se reflitam mais a curto prazo, e como a personalidade dos mercados difere da maioria dos outros futuros, sistemas diferentes devem ser usados em ações e ouro.
A estratégia de negociação mais simples é provavelmente um crossover de média móvel com uma única média móvel. Se o preço fechar acima da média, uma negociação longa é iniciada. Esse comércio é fechado e uma negociação a descoberto é aberta quando o preço fecha abaixo da média móvel. Para este teste, uma média móvel de 20 dias será usada.
Os retornos de uma abordagem tão simples são surpreendentemente bons, um retorno anualizado médio de 12,5% ao ano. Oito anos foram positivos, quatro apresentaram resultados negativos, incluindo os retornos parciais disponíveis para 2011. O índice do dólar e os Treasuries perderam dinheiro durante esse período, mas os outros contratos foram vencedores. Os ganhos no dólar e os títulos do Tesouro geralmente compensam as perdas nos anos em que os sistemas não foram rentáveis. Para esta estratégia, o rebaixamento é muito alto e excede 100% do lucro máximo obtido durante o período de teste. Grandes rebaixamentos geralmente tornam um sistema não negociável, mesmo que os retornos anuais pareçam aceitáveis.
Duas médias móveis também podem ser usadas como estratégia de negociação. As compras são sinalizadas quando a média de curto prazo ultrapassa a maior, e as vendas ocorrem quando a média móvel mais curta cai abaixo da média mais longa. Em teoria, isso deve resultar em menos operações de whipsaw porque a menor média móvel será mais suave do que os dados de preço bruto usados no sistema de média móvel única. Um comércio de whipsaw ocorre quando um sinal é rapidamente revertido, resultando em uma negociação que durou apenas um curto período de tempo e terminou em uma pequena perda. Na realidade, as falhas são inevitáveis e ocorrerão em quase todos os sistemas. Eles podem ser reduzidos, mas não há como eliminar todas as negociações de whipsaw.
Média móvel de 21 e 34 dias foram usados no teste. Esses valores foram selecionados apenas porque são números consecutivos de Fibonacci. Embora os níveis e números de Fibonacci geralmente não sejam úteis na negociação, eles são bons parâmetros para testes, já que são quase aleatórios. Os defensores argumentarão que os mercados respeitam os objetivos de Fibonacci e oferecem alguns exemplos bem selecionados para mostrar sucesso. Normalmente, os preços chegarão muito próximos, dentro de centavos do alvo desejado nesses exemplos. Existem muitos outros exemplos em que os alvos de Fibonacci são inúteis nas cartas, mas aqueles que gostam deles ignoram o peso da evidência. A mesma ideia poderia funcionar com qualquer número aleatório e 42,1% de retracements são realmente tão comuns, quando uma faixa de erro é introduzida, como o nível de Fibonacci de 38,2%.
O teste mostra que o sistema de duas médias móveis funciona bem, melhor que a média móvel única. Há ainda um número de negócios whipsaw e, em geral, apenas 39% dos negócios são vencedores, mas a taxa média anualizada de retorno é de 24,9%. O rebaixamento máximo é mais do que um terço dos lucros totais, que é o limite superior de um sistema aceitável. Os lucros são distribuídos de forma bastante uniforme por ano, com apenas três anos perdidos.
Os indicadores também podem ser usados como uma estratégia simples. O indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) oferece sinais claros. As negociações serão realizadas quando o MACD cruzar o zero com as posições longas mantidas quando o MACD for maior que zero e os curtos estabelecidos quando o indicador for negativo. As configurações para o MACD que serão usadas são as configurações padrão na maioria dos softwares, 12 e 26 dias com uma linha de sinal de 9 dias.
O cálculo padrão do MACD subtrai uma média móvel de longo prazo de uma média móvel de curto prazo, de modo que a média móvel exponencial de 26 dias é subtraída da média móvel de 12 dias. Uma média de 9 dias da diferença é encontrada e, quando o MACD está acima da média de 9 dias, o MACD é positivo. É negativo quando o MACD está abaixo de sua média de 9 dias. Mais detalhes sobre o MACD estão disponíveis em vários sites.
Essa estratégia é muito lucrativa, com um ganho médio de 26,7% ao ano. Todas as commodities são lucrativas e o pior levantamento é de cerca de 12% dos lucros totais. Três anos mostraram pequenas perdas. Em média, cerca de uma troca por semana é feita. Os negócios médios vencedores são cerca de três vezes maiores do que as perdas médias, portanto, o sistema é lucrativo, embora menos de um terço dos negócios sejam vencedores.
Os resultados do teste indicam que a negociação de futuros pode ser lucrativa para pequenas contas, e que é realmente possível ganhar a vida mesmo quando se inicia com uma conta relativamente pequena. Em todos os três exemplos, uma conta de US $ 27.000 cresceu para pelo menos US $ 100.000 em um momento em que o mercado de ações não chegou a lugar nenhum. Esta não é uma estratégia de enriquecimento rápido, mas os futuros oferecem o potencial para a segurança financeira a longo prazo, embora a sabedoria comum seja a de que eles estão entre os investimentos mais arriscados possíveis.
Dada a escolha dos três sistemas, a estratégia MACD oferece os melhores retornos anualizados e tem o menor risco quando o risco é expresso em termos de rebaixamentos. A otimização pode ajudar a aumentar os lucros e também diminuir a probabilidade de que o futuro seja tão lucrativo. As variáveis padrão oferecem resultados suficientemente bons, e esse sistema básico seria um bom ponto de partida para aqueles que querem negociar para ganhar a vida.
Fóruns Trade2Win.
Ferramentas pessoais.
Navegação.
Negociação mecânica.
De Traderpedia.
Um método de negociação que se baseia em critérios objetivos de entrada / saída.
A negociação mecânica é baseada em parâmetros que geralmente são historicamente validados por backtesting de dados de mercado quantificáveis. Uma vez definidos os critérios de entrada e saída, o comerciante deve seguir exatamente os sinais. A este respeito, o comércio mecânico é quase o oposto do comércio discricionário.
[editar] Finalidade.
Obviamente, o principal objetivo de qualquer tipo de negociação é ganhar dinheiro! No entanto, como qualquer trader sabe, assim que há dinheiro em jogo, as emoções têm o péssimo hábito de obscurecer o julgamento do negociador e fazer com que ele ou ela não atue em seu melhor interesse. Ao remover a responsabilidade do comerciante de escolher pontos de entrada e saída, um sistema de negociação mecânico (MTS) deve ajudar o comerciante a superar essa praga perene de emoção. Com as emoções eliminadas dos negócios individuais, o comerciante pode estar em uma posição mais forte do que aquele que não tem regras fixas para seguir cegamente e é dito que ele está à mercê de capricho, medo e ganância.
[editar] Estrutura de um sistema de negociação mecânica.
A maioria dos MTSs é reativa por design. Se uma ação ou uma mercadoria agir de uma determinada maneira, o sistema pressupõe que a ação ou mercadoria continuará a agir dessa maneira. Ele gera essa conclusão com base nas fórmulas programadas no sistema. Alguns MTSs também calculam uma grande variedade de indicadores em uma tentativa de aumentar a confiança de uma recomendação de ação. Cada pedido feito é regido por um conjunto pré-determinado de regras que são governadas puramente por ação de mercado. Em outras palavras, os MTSs são técnicas que tomam decisões comerciais para você. Você insere os dados de negociação e o sistema gera uma resposta que indica a ação apropriada. Você compra, vende ou não faz nada dependendo das fórmulas usadas e utilizadas neste sistema. As mais recentes versões de computador desses sistemas mecânicos são sistemas "black box" completamente automatizados: ligue o computador, inicie o sistema, atualize seu banco de dados, gere recomendações de negociação e faça os pedidos diretamente para os corretores.
Tipos de sistemas de negociação mecânicos.
Os sistemas mecânicos geralmente seguem tendências ou contraem tendências, enquanto outros funcionam melhor enquanto o mercado está em consolidação.
Sistemas que esperam que uma tendência seja estabelecida antes de sinalizar uma entrada tendem a incorporar médias móveis, especialmente cruzamentos médios móveis.
Há um famoso sistema chamado Turtle Trading System que foi desenvolvido por Richard Dennis em 1983. A lenda do Turtle Traders começou com uma aposta entre o negociante multimilionário americano Richard Dennis e seu sócio William Eckhardt. Dennis acreditava que os comerciantes poderiam ser ensinados a ser grandes; Eckhardt discordou afirmando que a genética era o fator determinante e que os comerciantes qualificados nasceram com um senso de tempo inato e um dom para ler as tendências do mercado.
O que aconteceu em 1983-1984 tornou-se um dos mais famosos experimentos (natureza versus criação) na história do comércio. Com uma média de 80% ao ano, o programa foi um sucesso, mostrando que qualquer pessoa com um bom conjunto de regras e fundos suficientes poderia ser um trader bem-sucedido.
Alguns sistemas mecânicos de negociação tentam entrar mais cedo comprando ou vendendo breakouts.
Os sistemas de tendência de contração tendem a esperar que o preço seja estendido demais em relação à ação anterior, talvez por meio de um indicador técnico, como o RSI, e depois enfraqueça a movimentação atual.
[editar] Vantagens
Diversos MTSs diferentes podem ser usados simultaneamente para suavizar a curva de patrimônio e garantir que os retornos permaneçam consistentes em várias condições de mercado. Forneça regras objetivas a seguir. Os comerciantes que estão aptos a negociar por capricho, ou por tédio, ou porque acham que sabem onde o mercado está indo, podem usar um MTS para evitar erros caros.
Desvantagens
Backtesting não significa que um MTS funcionará no futuro. O mercado tem o hábito de eliminar as anomalias que podem permitir que os MTSs trabalhem temporariamente. Pode sofrer longos períodos de rebaixamento que testam a disciplina do comerciante para ficar com o sistema. Embora as regras possam ser consertadas, isso não significa que o negociador sempre as seguirá, especialmente se o julgamento subjetivo alertar contra isso. Muito maçante ao comércio, sem estímulo intelectual. O trader se torna supérfluo quando a mineração de dados, a pesquisa e o teste são concluídos. Baixa taxa de vitórias, ineficiência, falha em responder a mudanças de paradigma de mercado.
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Sistemas simples de negociação mecânica podem gerar bons lucros.
Em um sistema de alta frequência, uma série de pequenos lucros se acumula com uma grande perda ocasional. Em um comércio de baixa frequência e alta amplitude, uma série de pequenas perdas será compensada por perdas ocasionais.
Devangshu Datta Última Atualização em 1 de abril de 2015 23:15 IST.
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Negociar um estoque ou um índice de ações é muito simples em um nível. Ignorando o raro terceiro caso (sem alteração), é como um sorteio: o preço sobe ou desce. O comerciante faz uma pergunta simples e simples: para cima ou para baixo? Uma maneira um pouco menos simples de olhar para os preços é em termos de tendência. Aqui também, uma única questão está envolvida. Mas responder a essa questão envolve o processamento de um pouco mais de informação, porque o trader deve conhecer os dois últimos preços: a próxima mudança de preço será na mesma direção da última mudança de preço? Se for na mesma direção, há uma tendência. Todos os sistemas de negociação assumem que uma tendência continuará ou que não continuará. Há muitas maneiras de definir regras para negociar qualquer situação. Reversão ou correção é sempre provável. Mas uma tendência longa pode ser mais lucrativa do que seis ou sete movimentos de reversão. Isso nos leva ao argumento frequência versus amplitude, que é mais sofisticado. Um comerciante pode procurar alta frequência de sucesso. Ou ele pode procurar por negociações de baixa frequência e alta amplitude. O conceito de risco e recompensa obviamente entra nesta decisão. Em um sistema de alta frequência, uma série de pequenos lucros se acumula com uma grande perda ocasional. Em um comércio de baixa frequência e alta amplitude, uma série de pequenas perdas será compensada por grandes lucros ocasionais. Qualquer negociação deve definir parâmetros básicos. Quais prazos são considerados? Que tipo de magnitude de movimento é significativo? Isso depende das preferências pessoais, mas um limite básico é definido pela corretora. Ninguém quer negociar um movimento tão pequeno que a corretagem exceda os lucros. Um day-trader que usa futuros de índice pode verificar um sistema mecânico muito simples. Suponha que o índice fechou (ou fechou) duas sessões sucessivas. Uma tendência pode agora estar em vigor.
O trader pode seguir a tendência, comprando o futuro se a tendência estiver alta (ou vendendo se estiver baixa). Ele pode definir um stop loss de 1%. O sinal de duas sessões sucessivas seguindo o mesmo caminho subiu 12 vezes nas 61 sessões desde 1 de janeiro de 2015. Mas as tendências duraram três sessões ou mais, apenas oito vezes. Portanto, o comerciante perde 1 por cento em quatro ocasiões. Isso é menos quatro por cento de "falhas do sistema". No entanto, nas outras oito ocasiões, a tendência dura três sessões ou mais. Houve quatro tendências de alta consistindo em um total de 21 sessões vencedoras. Os ganhos totais das tendências de alta teriam sido de cerca de 12%. As saídas teriam custado um por cento cada. Assim, o comerciante poderia ter ganho cerca de oito por cento das tendências de alta. Houve quatro tendências de baixa que duraram um total de 20 sessões e geraram cerca de 10 por cento para o short-seller. Mais uma vez, depois de deduzir uma perda de parada de saída de um por cento, o comerciante ganha seis por cento. Os ganhos líquidos após a dedução das cinco falhas serão cerca de nove por cento. Um retorno de nove por cento não é ruim, dado que os ganhos totais chegam a 2,5 por cento desde 1º de janeiro (Nifty 8.284), até 31 de março (8.492). O sistema funcionou bem aqui porque o mercado mudou com uma sequência de tendências, tanto para cima quanto para baixo. Outro período em que o mercado não jogou tantas sessões de tendências renderia menos retornos para este sistema de tendências simples. Vale a pena notar como um sistema comercial tão fácil de implementar e mecânico pode gerar lucros confortáveis. O autor é um analista patrimonial e técnico.
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